GARCH的一般步骤

纯属自己理解，贻笑方家了，大家积极指正，希望我不要错得太离谱。

GARCH的一般步骤：

还有先引述一下吧，出自Ruey S.Tsay，金融时间序列分析，不过是我的理解：

建立一个波动模型的步骤：
1、检验数据序列相关，建立一个均值方程%我好像是原样抄的哈，嘿嘿。%如有必要，对收益率序列建立一个计量模型，比如ARMA什么的，要消除线性依赖。
2、均值方程的残差进行ARCH效应检验
3、对于波动率建模，将均值方程与波动方程联合估计%OLS什么的二了吧，要极大似然了%
4、拟合检验

好像我的实际操作是这样的：

1、平稳性什么的检验，ADF呗，PP好似也行。随便吧。不行就差分什么的吧。eviews里貌似很好弄，趋势项，截距项什么的。R里面呢？

2、平稳后，就检查序列相关性。

3、建立均值方程，回归一下，OLS吧，R里面写做lm（y～x···） %万一有序列相关，均值方程要怎么弄？那个模型叫什么来着的？ARMA？%

4、均值方程的残差检验ARCH效应。R的包有个FinTS，ArchTest命令，出自http://cos.name/cn/topic/15410

5、检验完神马的，就建立方程呗。eviews里好似直接选下，填下就可以了，各种GARCH貌似都有些，R呢？

6、然后在检验呗。参数估计是否显著，然后残差是否还有ARCH效应。

ok，自欺欺人完毕。